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研究报告:方正中期期货-期权市场全景数据报告-190625

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-06-25 14:41:38
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 15 页 推荐评级:
研报大小: 1,542 KB 分享者: Gra****77 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:  
        50ETF  期权:  
        6  月  24  日,沪指窄幅震荡,截至收盘涨  0.21%收于  3008.15。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF  缩量整理,截至收盘涨  0.20%收于  2.959。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF  期权总成交量继续回落,总成交量为  2524377  手,减少  820591,总持仓量略增,总持仓量为  3508853  手,较前一交易日增加  27303  手。总的认购持仓增加  21051,认沽增加  6252。总成交量  PCR  为  0.7165,增加  0.1226,总持仓量  PCR  为  1.0868,减少  0.0100。50ETF10  日历史波动率为  13.25%,位于  3  年历史波动率  25  百分位附近。主力认购隐波略降,认沽隐波上升。市场情绪偏谨慎。
        商品期权:  
        6  月  24  日豆粕期权总成交量为  83712  手,增加  1450  手,总持仓量为  446350  手,增加17454  手。连粕主连  10  日历史波动率为  21.81%,位于  3  年历史波动率  75  百分位附近。期权主力平值附近购沽隐波持平。成交量  PCR  增加,持仓  PCR  略减。市场情绪偏积极。
        6  月  24  日白糖期权总成交量为  52304  手,减少  31660,总持仓量  315828  手,增加1716  手。郑糖主连  10  日历史波动率为  12.71%,位于  3  年历史波动率  50  百分位附近。期权主力购沽隐波持平。成交  PCR  增加,持仓  PCR  略增,市场情绪偏谨慎。
        6  月  24  日铜期权总成交  30480,减少  7146  手,总持仓量  56680  手,与前一交易日减少  22976。铜主连  10  日历史波动率为  9.29%,位于  3  年历史波动率低位上方。期权主力认购略升,认沽隐波略降。成交  PCR  增加,持仓  PCR  减少,市场情绪略偏积极。
        6  月  24  日玉米期权总成交  29668,减少  64032  手,总持仓量  508944  手,增加  4498手。玉米主连  10  日历史波动率为  10.24%,位于  3  年历史波动率  50  百分位附近。期权主力购沽隐波基本持平。成交  PCR  增加,持仓  PCR  持平,市场情绪偏中性。
        6  月  24  日棉花期权总成交  20390,减少  9808  手,总持仓量  204432  手,增加  2352手。棉花主连  10  日历史波动率为  24.50%,位于  3  年历史波动率  90  百分位附近。期权主力购沽隐波高位震荡。成交  PCR  增加,持仓  PCR  增加,市场情绪偏谨慎。
        6  月  24  日橡胶期权总成交  8598,增加  2934  手,总持仓量  42946  手,增加  884  手。橡胶主连  10  日历史波动率为  20.29%,位于  3  年历史波动率  10  百分位附近。期权主力平值附近购沽隐波持平。成交  PCR  增加,持仓  PCR  持平,市场情绪偏谨慎。

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