豆粕期权行情介绍和分析
豆粕期货 9 月合约,6 月 24 日价格振荡上行,日盘价格收于 2912 元/吨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
豆粕当日全部合约总成交量为 3.01 万手(单边,下同),持仓量 16.87 万手。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值移动至 0.97,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值维持在 1.24,市场短期情绪偏悲观。
受中美贸易摩擦存在缓和迹象的影响,豆粕价格自高位有所回落,而豆粕隐含波动率仍处于近期高位。当前豆粕 9 月合约隐含波动率为 24.41%附近,而豆粕的历史波动率也小幅回升至 20.97%,当前豆粕市场不确定性较大,不建议持有做空波动率头寸。
白糖期权行情介绍和分析
白糖期货 9 月合约,6 月 24 日价格下行,日盘价格收于 5011 元/吨。
白糖期权今日总成交量为 2.38 万手(单边,下同),总持仓量为 14.27 万手。当日白糖期权整体成交量 PC_Ratio 维持在 0.54,持仓量 PC_Ratio 为 0.62,市场情绪偏乐观。
9 月白糖期权平值合约行权价移动至 5000 的位置,白糖价格回归振荡区间,当前白糖 60日历史波动率为 17.00%,而平值看涨期权隐含波动率下降至 16.39%附近,波动率进入下行趋势,建议持有做空波动率组合。
铜期权行情介绍和分析
铜期货 8 月合约,6 月 24 日价格振荡,日盘收盘价格收于 46750 元/吨。
铜期权 7 月合约到期,目前全部期权合约当日总成交量为 1.47 万手(单边,下同),持仓量 4.00 万手。铜看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为 0.71,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为 0.67,市场情绪偏悲观。
伴随着铜价逐步止跌,铜历史波动率维持稳定,30 日历史波动率为 10.06%,8 月平值看涨期权隐含波动率上行至 14.10%。隐含波动率与历史波动率从底部已有所回升,但从长周期来看仍处于相对偏低位置,可考虑逐步布置做多波动率的头寸。