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研究报告:方正中期期货-期权市场全景数据报告:期权认购止盈离场,持仓大幅回落,市场情绪偏谨慎-190620

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-06-20 14:10:19
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 15 页 推荐评级:
研报大小: 1,754 KB 分享者: ash****du 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:  
        50ETF  期权:  
        6  月  19  日,沪指高开低走,截至收盘涨  0.96%收于  2917.80。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF  同样高开低走,截至收盘涨  1.64%收于  2.856。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF  期权总成交量大幅上升,总成交量为  3867494手,增加  1827872  手,总持仓量减少,总持仓量为  3359732  手,较前一交易日大减273204  手。总的认购持仓减少  219454,认沽减少  53750。总成交量  PCR  为  0.6312,减少  0.2276,总持仓量  PCR  为  0.9731,增加  0.0831。50ETF10  日历史波动率为11.33%,位于  3  年历史波动率  25  百分位附近。主力认沽隐波略升,认购隐波略降。市场情绪偏谨慎。
        商品期权:  
        6  月  19  日豆粕期权总成交量为  113946  手,增加  19194  手,总持仓量为  419678  手,增加  4504  手。连粕主连  10  日历史波动率为  21.09%,位于  3  年历史波动率  75  百分位附近。期权主力平值附近购沽隐波持平。成交量  PCR  增加,持仓  PCR  略减。市场情绪偏中性。
        6  月  19  日白糖期权总成交量为  37440  手,减少  9260,总持仓量  315474  手,增加  7312手。郑糖主连  10  日历史波动率为  14.06%,位于  3  年历史波动率  50  百分位附近。期权主力购沽隐波持平。成交  PCR  增加,持仓  PCR  持平,市场情绪偏积极。
        6  月  19  日铜期权总成交  53882,增加  23344  手,总持仓量  77734  手,与前一交易日增加  1930。铜主连  10  日历史波动率为  9.16%,位于  3  年历史波动率低位上方。期权主力购沽隐波持平。成交  PCR  减少,持仓  PCR  略增,市场情绪偏积极。
        6  月  19  日玉米期权总成交  46042,增加  14010  手,总持仓量  468412  手,增加  536手。玉米主连  10  日历史波动率为  10.24%,位于  3  年历史波动率  50  百分位附近。期权主力平值附近购沽隐波基本持平。成交  PCR  减少,持仓  PCR  略减,市场情绪偏积极。
        6  月  19  日棉花期权总成交  52364,增加  38284  手,总持仓量  201262  手,增加  2892手。棉花主连  10  日历史波动率为  25.30%,位于  3  年历史波动率  90  百分位附近。期权主力购沽隐波略升。成交  PCR  减少,持仓  PCR  持平,市场情绪偏乐观。
        6  月  19  日橡胶期权总成交  6004,增加  952  手,总持仓量  40398  手,增加  792  手。橡胶主连  10  日历史波动率为  26.04%,位于  3  年历史波动率  50  百分位附近。期权主力认购隐波上升。成交  PCR  增加,持仓  PCR  持平,市场情绪偏积极。

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