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研究报告:方正中期期货-期权市场全景数据报告-190619

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-06-19 10:09:21
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 15 页 推荐评级:
研报大小: 1,714 KB 分享者: lif****23 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:  
        50ETF  期权:  
        6  月  18  日,沪指缩量窄幅震荡,截至收盘涨  0.09%收于  2890.16。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF  缩量震荡,截至收盘涨  0.39%收于  2.810。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF  期权总成交量有所回落,总成交量为  2039622手,减少  187564  手,总持仓量继续增加,总持仓量为  3632936  手,较前一交易日增加  47748  手。总的认购持仓增加  4410,认沽增加  43338。总成交量  PCR  为  0.8588,增加  0.0063,总持仓量  PCR  为  0.8900,增加  0.0206。50ETF10  日历史波动率为11.18%,位于  3  年历史波动率  25  百分位附近。主力购沽隐波基本持平。市场情绪略偏谨慎。
        商品期权:  
        6  月  18  日豆粕期权总成交量为  94752  手,减少  11204  手,总持仓量为  415174  手,减少8048  手。连粕主连  10  日历史波动率为  21.08%,位于  3  年历史波动率  75  百分位附近。期权主力平值附近购沽隐波持平。成交量  PCR  持平,持仓  PCR  略增。市场情绪略偏谨慎。
        6  月  18  日白糖期权总成交量为  46700  手,增加  18338,总持仓量  308162  手,增加4858  手。郑糖主连  10  日历史波动率为  17.06%,位于  3  年历史波动率  90  百分位附近。期权主力购沽隐波持平。成交  PCR  减少,持仓  PCR  略减,市场情绪偏积极。
        6  月  18  日铜期权总成交  30478,增加  90  手,总持仓量  75804  手,与前一交易日增加1040。铜主连  10  日历史波动率为  8.57%,位于  3  年历史波动率低位上方。期权主力购沽隐波持平。成交  PCR  减少,持仓  PCR  略减,市场情绪偏积极。
        6  月  18  日玉米期权总成交  32032,减少  30060  手,总持仓量  467876  手,增加  5024手。玉米主连  10  日历史波动率为  10.15%,位于  3  年历史波动率  50  百分位附近。期权主力平值附近购沽隐波基本持平。成交  PCR  增加,持仓  PCR  持平,市场情绪偏中性。
        6  月  18  日棉花期权总成交  14080,减少  8294  手,总持仓量  198370  手,增加  1198手。棉花主连  10  日历史波动率为  23.42%,位于  3  年历史波动率  75  百分位附近。期权主力购沽隐波基本持平。成交  PCR  增加,持仓  PCR  持平,市场情绪偏中性。
        6  月  18  日橡胶期权总成交  5060,减少  1776  手,总持仓量  39612  手,增加  940  手。橡胶主连  10  日历史波动率为  24.75%,位于  3  年历史波动率  25  百分位附近。期权主力认购隐波略降。成交  PCR  减少,持仓  PCR  略减,市场情绪偏积极。

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