主要观点：
        齐鲁证券山东上市公司特色研究基于对山东上市公司的长期跟踪和大量实地考察，研究深入且跟进及时，在2009  年挖掘出了大量的强势股和潜力股，经受住了市场的检验。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我们的备选股票全部出自山东优势30股票池中近期评级在中性以上的股票。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）这样做的目的除了利用齐鲁证券的研究成果，保证所选个股基本面向好之外，我们还希望在数量化策略模型中不再涉及任何的定性研究，剔除任何的主观因素，完全根据市场数据和模型参数给出投资组合及其权重配置。
        在我们的量化模型中，运用回归方法计算个股的beta  系数，以表征个股符合的系统性风险；运用时间序列或者回归分析计算个股的预期收益率；以线性规划的算法计算在组合beta系数小于某一常数的约束下实现组合预期收益最大化的量化投资组合。
        山东优势30股票池量化投资组合的首份报告于2009年11月9日推出，截至12月25日，沪深300指数下跌1.16％，量化投资组合取得了17.66％的累积收益。在此期间，量化组合跑赢指数3  次，跑输指数2  次。跑输指数时的落后涨幅远远小于跑赢指数时的超额涨幅，所以组合的累积收益一直保持在沪深300  累积收益曲线的上方，并逐渐拉开距离。其中最近一期（2009  年12月21日）的量化组合更是取得了单周13％以上的涨幅。
        量化组合系列报告推出以来的市场表现，初步证实了现行模型以及算法在当前市场情况下的有效性，坚定了我们将研究继续下去的决心。本期报告是对这一研究的回顾，客观总结了研究过程中的经验、教训和感悟，在2010年的相关研究中，尽量为投资者提供优质的数量化分析的投资机会。