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研究报告:中信期货-(股指)数据周报:股指期货相关数据跟踪-190616

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-06-17 14:42:28
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 张革,姜沁,方晨
研报出处: 中信期货 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 1,007 KB 分享者: 风雨****遥 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        数据跟踪  
        数据跟踪时间为本周一  2019/06/10  至本周四  2019/06/13。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        1.空头套保展期跟踪
        统计期内最优展期合约均为  IF1912,年化展期成本在  1.94%至3.26%之间
        统计期内最优展期合约均为  IH1912,年化展期成本在  1.34%至1.97%之间
        统计期内最优展期合约均为  IC1912,年化展期成本在  10.20%至12.56%之间
        2.空头套保基差回归跟踪
        截至本周四,IF  合约均贴水。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其中,IF01  基差变动带来的年化损失为  14.85%
        截至本周四,IH  合约均贴水。其中,IH01  基差变动带来的年化损失为  14.66%
        截至本周四,IC  合约均贴水。其中,IC01  基差回归带来的年化损失为  27.42%
        3.日内冲击成本
        IF00  冲击成本:0.211  点~0.227  点
        IH00  冲击成本:0.232  点~0.249  点
        IC00  冲击成本:0.342  点~0.388  点
        4.Tick  级别成交量分布
        IF00  本周四成交量分布:1  手占比  27.84%  ,>  2  手占比  18.56%
        IH00  本周四成交量分布:1  手占比  26.64%  ,>  2  手占比  22.04%
        IC00  本周四成交量分布:1  手占比  22.95%  ,>  2  手占比  38.20%

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