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研究报告:方正中期期货-期权市场全景数据报告:期权认购持仓止盈,认沽持仓大增,市场情绪偏谨慎-190612

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-06-12 13:57:38
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 15 页 推荐评级:
研报大小: 1,725 KB 分享者: lif****le 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:  
        50ETF  期权:  
        6  月  11  日,沪指高开高走,单边上行,截至收盘大涨  2.58%收于  2925.72  点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF放量续涨,截至收盘涨  2.74%收于  2.814。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF  期权总成交量大幅回升,总成交量为3790540  手,增加  1531999  手,总持仓量略有回落,总持仓量为  3387702  手,较前一交易日减少  61739  手。总的认购持仓减少  170852,认沽增加  109113。总成交量  PCR为  0.7783,减少  0.1459,总持仓量  PCR  为  0.9834,增加  0.1475。50ETF10  日历史波动率为  14.77%,位于  3  年历史波动率  50  百分位附近。主力认购隐波回落,认沽隐波上升。市场情绪明显偏谨慎。
        商品期权:  
        6  月  11  日豆粕期权总成交量为  56034  手,减少  52160  手,总持仓量为  384800  手,增加10152  手。连粕主连  10  日历史波动率为  20.50%,位于  3  年历史波动率  75  百分位附近。期权主力购沽隐波基本持平。成交量  PCR  略增,持仓  PCR  持平。市场情绪偏中性。
        6  月  11  日白糖期权总成交量为  32596  手,减少  4124,总持仓量  290258  手,增加  4370手。郑糖主连  10  日历史波动率为  17.05%,位于  3  年历史波动率  75  百分位附近。期权主力购沽隐波持平。成交  PCR  减少,持仓  PCR  略增,市场情绪偏中性。
        6  月  11  日铜期权总成交  35252,增加  6382  手,总持仓量  71194  手,与前一交易日减少  756。铜主连  10  日历史波动率为  8.00%,位于  3  年历史波动率低位上方。期权主力认购隐波略升,认沽隐波略有下降。成交  PCR  减少,持仓  PCR  略减,市场情绪转好。
        6  月  11  日玉米期权总成交  30830,增加  374  手,总持仓量  425354  手,增加  3298  手。玉米主连  10  日历史波动率为  10.11%,位于  3  年历史波动率  50  百分位附近。期权主力认购隐波上升。成交  PCR  减少,持仓  PCR  略减,市场情绪偏积极。
        6  月  11  日棉花期权总成交  30138,增加  6886  手,总持仓量  199282  手,增加  5054手。棉花主连  10  日历史波动率为  18.44%,位于  3  年历史波动率  75  百分位附近。期权主力购沽隐波持平。成交  PCR  减少,持仓  PCR  略增,市场情绪偏中性。
        6  月  11  日橡胶期权总成交  6094,增加  466  手,总持仓量  36238  手,增加  550  手。橡胶主连  10  日历史波动率为  25.36%,位于  3  年历史波动率  25  百分位附近。期权主力认购隐波有所回落。成交  PCR  增加,持仓  PCR  略增,市场情绪略偏谨慎。
        

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