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研究报告:方正中期期货-期权市场全景数据报告-190523

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-05-23 17:36:53
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 15 页 推荐评级:
研报大小: 1,476 KB 分享者: xug****28 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:  
        50ETF期权:  
        5月22日,沪指低开低走,窄幅震荡,截至收盘跌0.49%收于2891.70点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF缩量震荡,截至收盘跌0.48%收于2.709。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF期权总成交量减少,总成交量为2400880手,减少514659手,总持仓量减少,总持仓量为3443720手,较前一交易日减少31080手,总的认购持仓增加10053,认沽减少41133。总成交量PCR为0.8685,增加0.1415,总持仓量PCR为0.6524,减少0.0230。50ETF10日历史波动率为20.43%,位于3年历史波动率75百分位附近。主力认购隐波再降。但持仓PCR持续低位,市场情绪总体偏乐观,静待反弹。  
        商品期权:  
        5月22日豆粕期权总成交量为128912手,减少124960手,总持仓量为457494手,减少10644手。连粕主连10日历史波动率为15.38%,位于3年历史波动率50百分位附近。期权主力购沽隐波持平。成交量PCR略增,持仓PCR略增。市场情绪略偏谨慎。  
        5月22日白糖期权总成交量为143368手,增加106278,总持仓量268220手,增加11376手。郑糖主连10日历史波动率为16.38%,位于3  年历史波动率75百分位附近。期权主力购沽隐波略升。成交PCR增加,持仓PCR持平,市场情绪偏中性。  
        5月22日铜期权总成交38766,增加16688手,总持仓量76080手,与前一交易日增加2428。铜主连10日历史波动率为8.89%,位于3  年历史波动率低位上方。期权主力购沽隐波上升。成交PCR增加,持仓PCR略增,市场情绪偏谨慎。  
        5月22日玉米期权总成交57784,减少45234手,总持仓量359312手,增加5580手。玉米主连10日历史波动率为9.83%,位于3  年历史波动率50百分位附近。期权主力购沽隐波持平。成交PCR略增,持仓PCR略增,市场情绪偏谨慎。  
        5月22日棉花期权总成交34222,增加3746手,总持仓量170038手,增加3650手。棉花主连10日历史波动率为23.67%,位于3  年历史波动率75百分位附近。期权主力认购隐波上升。成交PCR增加,持仓PCR持平,市场情绪略有好转。  
        5月22日橡胶期权总成交10964,增加4450手,总持仓量30190手,增加430手。橡胶主连10日历史波动率为28.77%,位于3  年历史波动率50百分位附近。期权主力认购隐波上升。成交PCR增加,持仓PCR略减,市场情绪略有好转。  

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