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研究报告:东海证券-金融工程日报-190521

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-05-21 14:52:59
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 丁竞渊
研报出处: 东海证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 1,419 KB 分享者: jin****lc 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        市场数据:
        主要指数。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        最新  1  个交易日,各指数普遍下跌,仅金融指数(0.18%)上涨,中小板指数(-1.32%)跌幅最大;最新  5  个交易日,各指数悉数下跌,中小板指数(-2.59%)跌幅最大;最近  22  个交易日,各指数悉数下跌,中小板指数(-13.90%)跌幅最大。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        行业。
        最新  1  个交易日,多数行业下跌,国防军工(1.98%)涨幅最大,农林牧渔(-5.04%)跌幅最大;最新  5  个交易日,多数行业下跌,有色金属(2.27%)涨幅最大,农林牧渔(-4.08%)跌幅最大;近  1  个月来,各行业悉数下跌,传媒(-15.91%)跌幅最大。
        两融。
        05  月  17  日两融余额减少,为  9317.39  亿元,其中融资余额减少,为9244.80  亿元,融券余额减少,为  72.59  亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、食品饮料的融券余额居前。
        股指期货。
        最新  1  个交易日,各主力合约中,IH1906(-0.75%),IF1906(-0.83%),IC1906(-2.00%)基差均为负。基差/指数(年化)IH1906  为(-8.50%),IF1906  为(-9.46%),IC1906  为(-22.83%)。
        期权。
        最近几个交易日期权主力合约隐含波动率震荡下行。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约中购虚值大于沽虚值。远月购  1912  月  2.700  元行权价合约的虚值最大(百分比表示  8.11%)。近月合约中购  1905  月  2.700  元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.76%)。

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