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研究报告:东海证券-金融工程日报-190520

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-05-20 16:55:38
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 丁竞渊
研报出处: 东海证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 1,415 KB 分享者: 150****322 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        ◎  市场数据:
        主  要  指  数。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        最新  1  个交易日,各指数悉数下跌,金融指数(-4.05%)跌幅最大;最新  5  个交易日,各指数悉数下跌,金融指数(-4.31%)跌幅最大;最近22  个交易日,各指数悉数下跌,中证  500(-13.51%)跌幅最大。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        行  业。
        最新  1  个交易日,各行业悉数下跌,轻工制造(-4.11%)跌幅最大;最新  5  个交易日,各行业普遍下跌,食品饮料(2.25%)涨幅最大,电子(-5.20%)跌幅最大;近  1  个月来,各行业普遍下跌,仅食品饮料(1.51%)上涨,传媒(-16.96%)跌幅最大。
        两  融。
        05  月  16  日两融余额微增,为  9379.20  亿元,其中融资余额减少,为9299.30  亿元,融券余额增加,为  79.90  亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、食品饮料的融券余额居前。
        股  指  期  货。
        股指期货  05  月合约已到期,主力合约更换为  06  月合约。最新  1  个交易日,各主力合约中,IH1906(-0.56%),IF1906(-0.86%),IC1906(-2.38%)基差均为负。基差/指数(年化)IH1906  为(-5.80%),IF1906  为(-8.96%),IC1906  为(-24.85%)。
        期  权。
        最近几个交易日期权主力合约隐含波动率震荡下行。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约中购虚值大于沽虚值。远月购  1912  月  2.700  元行权价合约的虚值最大(百分比表示  7.77%)。近月合约中购  1905  月  2.700  元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.67%)。

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