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研究报告:方正中期期货-期权市场全景数据报告-190517

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-05-18 11:44:24
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 15 页 推荐评级:
研报大小: 1,764 KB 分享者: wan****57 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:  
        50ETF  期权:  
        5  月  16  日,沪指低开高走,震荡上行,截至收盘涨  0.58%收于  2955.71  点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF  窄幅震荡,截至收盘涨  0.33%收于  2.774。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF  期权总成交量回落,总成交量为2022853  手,减少  978397  手,总持仓量略增,总持仓量为  3477017  手,较前一交易日增加  11416  手,总的认购持仓减少  10423,认沽增加  21839。总成交量  PCR  为0.8651,增加  0.0554,总持仓量  PCR  为  0.7554,增加  0.0149。50ETF10  日历史波动率为  23.29%,位于  3  年历史波动率  75  百分位附近。主力认购隐波继续回落,认沽实值隐波略升。市场情绪略偏谨慎。
        商品期权:  
        5  月  16  日豆粕期权总成交量为  176268  手,增加  107206  手,总持仓量为  505214  手,减少  3412  手。连粕主连  10  日历史波动率为  14.34  %,位于  3  年历史波动率  25  百分位附近。期权主力认沽隐波略降。成交量  PCR  增加,持仓  PCR  略增。市场情绪偏中性。
        5  月  16  日白糖期权总成交量为  35378  手,增加  9394,总持仓量  249562  手,增加  1622手。郑糖主连  10  日历史波动率为  13.78%,位于  3  年历史波动率  50  百分位附近。期权主力购沽隐波持平。成交  PCR  减少,持仓  PCR  持平,市场情绪偏中性。
        5  月  16  日铜期权总成交  24024,减少  100  手,总持仓量  72896  手,与前一交易日增加2080。铜主连  10  日历史波动率为  9.11%,位于  3  年历史波动率低位上方。期权主力平值附近认购隐波略降。成交  PCR  减少,持仓  PCR  略减,市场情绪偏积极。
        5  月  16  日玉米期权总成交  95452,增加  55612  手,总持仓量  316880  手,增加  262手。玉米主连  10  日历史波动率为  9.41%,位于  3  年历史波动率  50  百分位附近。期权主力平值附近购沽隐波略升。成交  PCR  略降,持仓  PCR  略增,市场情绪偏中性。
        5  月  16  日棉花期权总成交  34096,减少  14284  手,总持仓量  168544  手,增加  550手。棉花主连  10  日历史波动率为  15.39%,位于  3  年历史波动率  50  百分位附近。期权主力购沽隐波持平。成交  PCR  减少,持仓  PCR  略增,市场情绪略偏积极。
        5  月  16  日橡胶期权总成交  10112,增加  6598  手,总持仓量  28852  手,增加  544  手。
        橡胶主连  10  日历史波动率为  23.11%,位于  3  年历史波动率  25  百分位附近。期权主力认购隐波略降。成交  PCR  减少,持仓  PCR  持平,市场情绪偏中性。
        

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