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研究报告:中信期货-(国债)数据周报:国债期货相关数据跟踪-190512

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-05-13 11:04:08
研报栏目: 期货研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 张革,张菁
研报出处: 中信期货 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 881 KB 分享者: nan****84 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        国债期货:全合约基差及  IRR  
        本周四,T1906  基差为  0.4506  元,IRR  为-0.5293%;TF1906  基差为  0.311  元,IRR  为  0.3415%;TS1906  基差为-0.0011元,IRR  为  2.5964%
        国债期货:主力合约交割期权价值期望  
        截至本周四,T1906  交割期权期望价值为-0.7641;TF1906  交割期权期望价值为  0.1282;TS1906  交割期权期望价值为0.1121。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        Nelson-Siegel  模型拟合  Beta1  系数  
        截至本周四,Beta1  系数为-1.6240,均值为-1.6531。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)曲线形态略微平坦化,5  年  2  年利差较上周五缩小  3.55bp,10  年2  年利差较上周四缩小  7.65bp,10  年  5  年利差较上周四缩小  4.10bp。

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