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股票名称: | 股票代码: | 分享时间:2019-05-13 11:04:08 |
研报栏目: 期货研究 | 研报类型: ![]() | 研报作者: 张革,张菁 |
研报出处: 中信期货 | 研报页数: 8 页 | 推荐评级: 无 |
研报大小: 881 KB | 分享者: nan****84 | 我要报错 |
国债期货:全合约基差及 IRR
本周四,T1906 基差为 0.4506 元,IRR 为-0.5293%;TF1906 基差为 0.311 元,IRR 为 0.3415%;TS1906 基差为-0.0011元,IRR 为 2.5964%
国债期货:主力合约交割期权价值期望
截至本周四,T1906 交割期权期望价值为-0.7641;TF1906 交割期权期望价值为 0.1282;TS1906 交割期权期望价值为0.1121。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
Nelson-Siegel 模型拟合 Beta1 系数
截至本周四,Beta1 系数为-1.6240,均值为-1.6531。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)曲线形态略微平坦化,5 年 2 年利差较上周五缩小 3.55bp,10 年2 年利差较上周四缩小 7.65bp,10 年 5 年利差较上周四缩小 4.10bp。
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