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研究报告:方正中期期货-期权市场全景数据报告-190426

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-04-26 11:38:31
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 15 页 推荐评级:
研报大小: 2,235 KB 分享者: 鹏元****武 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:  
        50ETF  期权:  
        4  月  25  日,沪指低开低走,大幅回落,截至收盘跌  2.43%收于  3123.83  点,再度失守3200  关口。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ET  放量下挫,截至收盘跌  1.52%收于  2.913。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF  期权总成交量回落,总成交量为  2193966  手,减少  1061622  手,总持仓量减少,总持仓量为  2763779手,较前一交易日减少  643292  手,总的认购持仓减少  207064,认沽减少  436228。总成交量  PCR  为  0.9015,增加  0.0084,总持仓量  PCR  为  0.8959,减少  0.1535。50ETF10日历史波动率为  19.13%,位于  3  年历史波动率  50  百分位和  75  百分位之间。主力认购隐波全线上升,认沽隐波全线回落。市场情绪转好。
        商品期权:  
        4  月  25  日豆粕期权总成交量为  67358  手,减少  13148  手,总持仓量为  467548  手,增加21060  手。连粕主连  10  日历史波动率为  11.66  %,位于  3  年历史波动率  25  百分位附近。期权主力认购隐波略升,认沽隐波略降。成交  PCR  减少,持仓  PCR  持平。市场情绪偏中性。
        4  月  25  日白糖期权总成交量为  57156  手,减少  18886,总持仓量  218996  手,增加  886手。郑糖主连  10  日历史波动率为  17.15%,位于  3  年历史波动率  90  百分位附近。期权主力实值认购隐波上升。成交  PCR  略减,持仓  PCR  持平,市场情绪偏中性。
        4  月  25  日铜期权总成交  16984,减少  14124  手,总持仓量  58814  手,与前一交易日增加  1990。铜主连  10  日历史波动率为  7.93%,位于  3  年历史波动率低位上方。期权主力认购隐波略降,认沽隐波略升。成交  PCR  减少,持仓  PCR  持平,市场情绪略偏中性。
        4  月  25  日玉米期权总成交  13586,减少  8500  手,总持仓量  277328  手,增加  3270手。玉米主连  10  日历史波动率为  9.21%,位于  3  年历史波动率  50  百分位附近。期权主力平值附近购沽隐波持平。成交  PCR  增加,持仓  PCR  持平,市场情绪偏中性。
        4  月  25  日棉花期权总成交  16492,减少  10030  手,总持仓量  112784  手,增加  3966手。棉花主连  10  日历史波动率为  13.20%,位于  3  年历史波动率  50  百分位附近。期权主力购沽隐波基本持平。成交  PCR  减少,持仓  PCR  减少,市场情绪略有好转。
        4  月  25  日橡胶期权总成交  4358,增加  142  手,总持仓量  24252  手,增加  1346  手。橡胶主连  10  日历史波动率为  19.63%,位于  3  年历史波动率  10  百分位附近。期权主力购沽隐波略升。成交  PCR  减少,持仓  PCR  减少,市场情绪企稳转好。

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