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研究报告:东莞证券-财富通期权每日策略-190426

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-04-26 11:16:46
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 符传岿,费小平,杨博光
研报出处: 东莞证券 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 851 KB 分享者: tan****en 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        【期权市场行情】
        1.上证50ETF  行情回顾  
        4月25日上证50ETF震荡下跌。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上证50ETF  收于2.913元,涨跌幅为-1.52%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        2.  期权市场行情分析  
        4月25日成交量219.4万张,较前一天减小32.6%;当天持仓量270.4万张,较前一天增加15.6%。
        从认购认沽比例(CPR)来看,当天成交量认购认沽比CPR较前一天减小0.9%,当天持仓量认购认沽比CPR较前一天增加6.3%。说明短期看多情绪有所减小,中长期看多情绪有所增加。
        3.  期权波动率分析  
        历史波动率  
        4月25日上证50ETF的10  日波动率为24.2%,20  日波动率为23.6%,30  日波动率为22.9%,60日波动率为26.6%。整体而言,50ETF的10日历史波动率较前一天有所下降。
        隐含波动率  
        图5表示上周末当月认购期权隐含波动率随行权价的变化情况。由图可知,当月认购期权合约呈现右偏形态,说明深度虚值认购价格被低估;当月认沽期权呈现微笑形态,说明深度虚值和实值的期权价格被低估。
        

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