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研究报告:方正中期期货-期权市场全景数据报告:50ETF放量下挫,期权持仓再创新高,市场情绪转好-190423

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-04-23 14:24:43
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 15 页 推荐评级:
研报大小: 2,242 KB 分享者: fis****74 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:  
        50ETF  期权:  
        4  月  22  日,沪指高开低走,单边下行,截至收盘跌  1.70%收于  3215.04  点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF  放量下挫,截至收盘大跌  2.18%收于  2.958。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF  期权总成交量增加,总成交量为4051036  手,增加  308344  手,总持仓量增加,总持仓量为  3412469  手,较前一交易日增加  118881  手,再创历史新高。总的认购持仓增加  163219,认沽减少  44338。总成交量  PCR  为  0.7864,增加  0.1144,总持仓量  PCR  为  1.0088,减少  0.1361。50ETF10  日历史波动率为  19.23%,位于  3  年历史波动率  50  百分位和  75  百分位之间。主力认购隐波上升;虚值认沽隐波回落,实值认沽隐波上升。市场情绪转好。
        商品期权:  
        4  月  22  日豆粕期权总成交量为  58946  手,增加  23302  手,总持仓量为  409994  手,增加16010  手。连粕主连  10  日历史波动率为  11.78%,位于  3  年历史波动率  25  百分位附近。期权主力购沽隐波基本持平。成交  PCR  增加,持仓  PCR  略增。市场情绪偏中性。
        4  月  22  日白糖期权总成交量为  58020  手,减少  40004,总持仓量  213666  手,增加3264  手。郑糖主连  10  日历史波动率为  18.69%,位于  3  年历史波动率  90  百分位附近。期权主力平值附近购沽隐波基本持平。成交  PCR  减少,持仓  PCR  增加,市场情绪偏中性。
        4  月  22  日铜期权总成交  30704,增加  6916  手,总持仓量  76016  手,与前一交易日增加  3558。铜主连  10  日历史波动率为  8.19%,位于  3  年历史波动率低位上方。期权主力认沽隐波略减,认沽隐波略升。成交  PCR  增加,持仓  PCR  持平,市场情绪略偏中性。
        4  月  22  日玉米期权总成交  36878,增加  14892  手,总持仓量  269610  手,增加  5020手。玉米主连  10  日历史波动率为  9.27%,位于  3  年历史波动率  50  百分位附近。期权主力认购隐波略升。成交  PCR  增加,持仓  PCR  持平,市场情绪偏中性。
        4  月  22  日棉花期权总成交  15468,减少  2908  手,总持仓量  102882  手,增加  1752手。棉花主连  10  日历史波动率为  14.72%,位于  3  年历史波动率  50  百分位附近。期权主力认购隐波略升。成交  PCR  略增,持仓  PCR  略减,市场情绪偏中性。
        4  月  22  日橡胶期权总成交  3520,减少  664  手,总持仓量  35532  手,增加  14  手。橡胶主连  10  日历史波动率为  22.04%,位于  3  年历史波动率  25  百分位附近。期权主力平值附近购沽隐波略升。成交  PCR  减少,持仓  PCR  持平,市场情绪偏中性

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