50ETF：
        截止20190331  华夏上证50ETF  规模约444  亿元，周五收于3.024，涨幅约4.061%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】一周总成交额约176  亿元，最新的份额统计约159  亿份（上周五约158  亿份）。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        50ETF  期权：
        上证50ETF  期权一周总成交额约110.30  亿元，其中认购和认沽期权一周总成交量分别约965.45  万张和701.63  万张。  认购的最新持仓约153.56  万张，认沽的最新持仓约175.80  万张。
        从加权P/C  比率中可以看出，当月合约的比率值小于1；P/C  比率和50ETF  相关系数的绝对值较上周小幅上升，最新的系数为-0.26514。
        Gamma  值在不同合约间波动较大,  Gamma  值比较大的合约集中在行权价3.00  附近。最大杠杆比率的认购合约是[50ETF  购4  月3.10]  39.07，最大的认沽合约[50ETF  沽4月2.90]  杠杆比率是-36.18。
        上证50ETF  过去30  天，60  天和90  天的历史波动率分别为23.88%，26.13%和23.45%。流动性较高的当月认购合约隐含波动率均值约27.70%，对应认沽合约的隐含波动率均值约28.07%。
        策略展望：
        根据平价公式应用流动性较大的合约(当月行权价=3.00)和周五的认购和认沽期权的收盘价，还有SHIBOR  一个月的利率作为无风险利率，结果显示理论上存在反向平价套利的机会。
        商品期权：
        在商品期权市场，天然橡胶期权总成交了约2.39  万张，铜期权总成交了约13.66  万张，棉花期权总成交了约17.86万张，白糖期权总成交了约45.34  万张，玉米期权总成交了约21.89  万张，豆粕期权总成交了约26.37  万张。
        风险提示：本报告通过对历史数据进行分析、建模、解释与回测，由于市场具有不确定性，所有结果仅在统计意义下有望获得良好投资效果，历史数据不代表未来业绩，敬请广大投资者注意策略失效的风险。