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研究报告:广州期货-商品期权每日行情概览-190415

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-04-15 20:04:18
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 叶倩宁
研报出处: 广州期货 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 712 KB 分享者: No****e 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        橡胶期权  
        【橡胶行情】沪胶主力  RU1909  高开低走,夜盘受到中国  3  月数据提振,沪胶小幅高开,最高触及  12120  元/吨,但由于基本面仍未有改善,随后期价震荡下行,期价小幅收跌。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】供应方面,国外临近全面开割前原料供应偏紧,以及削减出口政策影响,促使进口胶国内市场价格相对坚挺。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)但国内库存依旧处于高位,叠加国内产区开割,库存压力依旧较大。需求方面,整体下游终端市场未见明显改善,汽车市场尽管  3  月降幅有所收窄,但是整体市场依旧延续弱势。轮胎厂开工率维持稳定,出货量有所增加,目前成品库存维持稳定。整体沪胶基本面未见改善,在缺乏利多消息提振前,预计沪胶将维持偏弱震荡为主。仅供参考。
        【橡胶期权】周一橡胶期权成交量合计  3830  手,持仓量合计  31970  手,成交略有回升,持仓小增。成交量  PCR  为  0.34,持仓量  PCR  为  0.58,市场交易意愿仍集中在看涨期权上面。橡胶主力  30  日历史波动率为  18.23%,创上市以来新低,而看涨和看跌期权的隐含波动率分别为  16.50%与  20.17%,也随着历史波动率一起走低,橡胶后市可能步入震荡。
        【策略】国内外割胶期已至,库存压力仍然偏大,橡胶预计上涨乏力,可考虑先卖出  5月  12000  元/吨执行价格的看涨期权获取时间价值。

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