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研究报告:中信期货-商品期权量化日报:玉米波指预期偏强,白糖期权情绪偏乐观-190410

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-04-10 13:20:16
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘宾,王炳瑜,陈舜尧
研报出处: 中信期货 研报页数: 15 页 推荐评级:
研报大小: 1,413 KB 分享者: monkiemonki… 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    内容摘要:
    波动率指数与偏度指数计算方法调整:
    由于商品期货品种存在合约不连续的问题,在构建波动率指数和偏度指数时,选择哪个月份的期权合约进行计算产生的差异较大。为了能更好的综合反映期权市场投资者的情绪,根据目前商品期货期权各月份合约的实际运行情况和市场流动性情况,我们对波动率指数和偏度...展开全文>>

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