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研究报告:财通证券-“拾穗”多因子系列报告(第8期):非线性规模因子:A股市场存在中市值效应吗?-190409

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-04-09 16:38:48
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 陶勤英
研报出处: 财通证券 研报页数: 21 页 推荐评级:
研报大小: 2,420 KB 分享者: cixizc 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    投资要点:
    非线性规模因子:A股市场存在中市值效应吗?
    对非线性规模因子的计算有回归法和平方法两种,经实证检验发现二者在本质上并无区别。
    从非线性规模纯因子组合的净值走势来看,其历年收益均为负,波动要明显小于规模纯因子,这表明中市值股票并不能跑赢甚至是经常跑输大小市值股票。
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