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研究报告:方正中期期货-期权市场全景数据报告-190409

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-04-09 14:28:55
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 15 页 推荐评级:
研报大小: 1,505 KB 分享者: Al****3 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        50ETF期权:
        4月8日,沪指高开低走,截至收盘跌0.05%收于3244.81点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF宽幅震荡,截至收盘涨0.14%收于2.943。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF期权总成交量继续增加,总成交量为2871869手,增加107566手,总持仓量继续增加,总持仓量为2863686手,较前一交易日增加233797手,其中新挂合约3.3认购增加82563,总的认购持仓增加125609,认沽增加108188。总成交量PCR为0.7016,增加0.0764,总持仓量PCR为1.3222,减少0.0523。50ETF10日历史波动率为17.13%,位于3年历史波动率50百分位附近。主力购沽隐波全线上扬。市场情绪偏中性。
        商品期权:
        4月8日豆粕期权总成交量为74024手,增加6314手,总持仓量为276970手,减少310738手。连粕主连10日历史波动率为12.65%,位于3年历史波动率25百分位附近。期权主力平值附近购沽隐波基本持平。成交PCR增加,持仓PCR持平。市场情绪偏中性。
        4月8日白糖期权总成交量为26734手,增加9990,总持仓量151540手,增加1422手。郑糖主连10日历史波动率为9.03%,位于3  年历史波动率10百分位附近。期权主力认沽隐波略有上升。成交PCR增加,持仓PCR持平,市场情绪偏中性。
        4月8日铜期权总成交14514,减少12052手,总持仓量65192手,减少498手。铜主连10日历史波动率为8.39%,位于3  年历史波动率低位上方。期权主力认购隐波继续回落,认沽隐波持续上升。成交PCR减少,持仓PCR略增,市场情绪偏谨慎。
        4月8日玉米期权总成交73208,减少54214手,总持仓量204136手,减少124016手。玉米主连10日历史波动率为8.92%,位于3  年历史波动率25百分位附近。期权主力认购隐波略有上升,认沽回落。成交PCR增加,持仓PCR减少,市场情绪偏积极。
        4月8日棉花期权总成交7302,增加2928手,总持仓量70016手,减少270手。棉花主连10日历史波动率为7.30%,位于3  年历史波动率10百分位附近。期权主力购沽隐波基本持平。成交PCR略增,持仓PCR持平,市场情绪略偏中性。
        4月8日橡胶期权总成交2912,增加440手,总持仓量31324手,减少238手。橡胶主连10日历史波动率为15.75%,位于3  年历史波动率历史低位附近。期权主力购沽隐波持平。成交PCR略增,持仓PCR略增,市场情绪偏中性。
        

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