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研究报告:宝城期货-上证50ETF期权晨报-190409

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-04-09 10:47:38
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 龙奥明
研报出处: 宝城期货 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 582 KB 分享者: 睡****开 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        市场行情与分析
        2019  年04  月08  日,上证50ETF  收于2.943,涨0.0040,涨幅为0.14%,成交量为9.34  亿份。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        2019  年04  月08  日,上证50ETF  期权201904  月份系列合约总成交量为2400835  份,总持仓量为1984635  份。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)所有月份系列合约总成交量为2871869  份,总持仓量为2863686  份。201904月份合约总成交量占所有月份合约总成交量的83.6%,201904  月份合约总持仓量占所有月份合约总持仓量的69.3%。上证50ETF  看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.70,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为1.32。
        随着政策面利好逐步兑现,201904  月平值期权隐含波动率近期有所回升,当前移动至30.25%,当前上证50ETF  的30  日历史波动率为31.97%。政策利好和经济数据修复共振下,当前市场偏强运行,可以执行牛市价差策略。
        

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