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研究报告:光大证券-衍生品周报:股指大幅上涨,期权市场情绪回落-190406

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-04-08 19:40:07
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 祁嫣然
研报出处: 光大证券 研报页数: 9 页 推荐评级:
研报大小: 1,339 KB 分享者: bin****_gc 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        布林带保持看多信号,期权布林带策略净值回升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本周上证50ETF周度上涨4.26%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)期权布林带策略信号保持看多信号,卖方布林带策略模拟账户净值上涨4.45%。
        成交量大幅回落,期权隐含波动率持续上升。本周期权成交量大幅回落,日均成交量182.28万张,较上周下跌25.25%。期权隐含波动率综合指数29.78,周内波动率指数持续上升。PCR指标上来看,成交量PCR处于历史62.55%分位水平,较上周大幅上升,反映市场情绪中性。本周上证50ETF周度上涨4.26%,期权平值合约隐含波动率上升。期权各月份合约波动率结构均衡,期权市场情绪中性。综合来看,期权市场情绪中性。
        股指大幅上涨,基差整体正向变化。本周各大指数大幅上涨,其中,沪深300、中证500、上证50周度上涨4.90%、5.84%、4.00%。股指期货合约基差整体正向变化。
        风险提示:结果均基于模型和历史数据,模型存在失效的风险。

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