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研究报告:中信建投-多因子跟踪月报:超额收益波动加剧,费用因子表现突出(2019年4月)-190408

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-04-08 18:25:26
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 丁鲁明,陈元骅
研报出处: 中信建投 研报页数: 14 页 推荐评级:
研报大小: 1,822 KB 分享者: xiaotai 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    主要结论
    因子多空收益整体表现
    以因子等权配置的多空组合作为基准,该基准2019年3月多空收益差为-0.14%,自2016年以来的多空累计收益为26.84%,月最大回撤为-0.80%。
    最近三月因子IC系数表现
    最近3个月多数因子稳定性较差,基本面因子在2月表现不佳,反转因子...展开全文>>

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