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研究报告:光大证券-FOF专题系列报告之十二:规模陷阱,大规模基金长期稳定跑输小基金-190408

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-04-08 17:23:36
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 邓虎
研报出处: 光大证券 研报页数: 23 页 推荐评级:
研报大小: 2,829 KB 分享者: qazwsxedcrf… 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    本文仍以偏股型基金为主要研究对象。首先,通过描述性统计的方式梳理了基金历史发行规模、存量规模的分布特征;进而,通过梳理规模、业绩及其关联因素的代理变量,建立多项式回归模型,检验基金规模对基金未来业绩的影响;最后,通过对规模因子进行有效性测试及历史分组回溯,进一步验证规模因子对于基金业绩的预测性。
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