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研究报告:方正中期期货-期权市场全景数据报告-190325

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-03-25 16:05:05
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 15 页 推荐评级:
研报大小: 1,561 KB 分享者: HKT****23 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:  
        50ETF期权:  
        3月22日,沪指V字反转,截至收盘涨0.09%收于3104.15点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF弱势震荡,截至收盘跌0.25%于2.777。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF期权总成交量增加,总成交量为2627015手,增加458231手,总持仓量继续增加,总持仓量为3173966手,较前一交易日减少14400手,其中认购增加15326,认沽减少29726。总成交量PCR为0.9185,增加0.0774,总持仓量PCR为1.1202,减少0.0316。50ETF10日历史波动率为18.38%,位于3年历史波动率50百分位和75百分位之间。近月合约到期日临近,主力逐步转战4月合约。4月合约购沽隐含波动率微笑较明显,购沽隐波全线下调。市场情绪转好。  
        商品期权:  
        3月22日豆粕期权总成交量为78828手,增加33254手,总持仓量为602168手,增加718手。连粕主连10日历史波动率为13.61%,位于3年历史波动率50百分位附近。期权主力平值附近购沽隐波持平。成交PCR减少,持仓PCR持平,市场情绪偏中性。  
        3月22日白糖期权总成交量为90264手,大增56304,总持仓量311728手,增加3380手。郑糖主连10日历史波动率为10.54%,位于3  年历史波动率25百分位附近。期权主力平值附近购沽隐波基本持平。成交PCR大增,持仓PCR增加,市场情绪偏悲观。  
        3月22日铜期权总成交30416,增加3600手,总持仓量70948手,减少1404手。铜主连10日历史波动率为8.18%,位于3  年历史波动率低位上方。期权主力认购隐波下降,认沽隐波上升。成交PCR增加,持仓PCR略增,市场情绪偏谨慎。  
        3月22日玉米期权总成交25212,减少1866手,总持仓量276186手,增加7420手。玉米主连10日历史波动率为8.25%,位于3  年历史波动率25百分位附近。期权主力平值附近认购隐波略升,认沽隐波略降。成交PCR减少,持仓PCR减少,市场情绪略偏积极。  
        3月22日棉花期权总成交21574,减少1086手,总持仓量109208手,减少18手。棉花主连10日历史波动率为9.08%,位于3  年历史波动率10百分位附近。期权主力平值附近认购隐波略升,认沽隐波略降。成交PCR减少,持仓PCR减少,市场情绪略偏积极。  
        3月22日橡胶期权总成交6174,增加744手,总持仓量31938手,增加516手。橡胶主连10日历史波动率为16.18%,位于3  年历史波动率10百分位下方。期权主力平值附近认购隐波略有下降。成交PCR略增,持仓PCR略增,市场情绪偏中性。  

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