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研究报告:安信证券-数据驱动下的择时专题系列之二:深圳成指-190318

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-03-19 16:40:47
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 杨勇,周袤
研报出处: 安信证券 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 914 KB 分享者: 风痕****6 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        ■关于本系列研究:本系列中的择时模型是完全基于数据驱动的,但模型及其因子对传统量化或者主动投研人员有借鉴意义。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】该系列将定期每月发布,每次选取不同的交易标的,或同一交易标的下的不同模型。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        ■关于深圳成指模型:数据驱动下的深圳成指择时模型为Price-to-Distance  ~  Price-to-Distance  ~  截距项+    SIN(Low)  +  CDL3INSIDE(open,  high,  low,  close)  -MACD(close,  fastperiod=7,  slowperiod=10,  signalperiod=1)  +  CDLSHOOTINGSTAR(open,  high,  low,  close)。回测结果为夏普比率2.72,平均年化收益73.53%,最大回撤32.22%
        风险提示:模型可能有内在的逻辑,也可能没有内在的逻辑。模型产生是基于历史数据的,存在失效的可能。

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