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研究报告:方正中期期货-期权市场全景数据报告-190319

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-03-19 13:49:25
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 15 页 推荐评级:
研报大小: 1,560 KB 分享者: rab****e02 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:  
        50ETF期权:  
        3月18日,沪指单边上行,截至收盘大涨2.47%收于3096.42点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF延续涨势,截至收盘大涨2.63%于2.812。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF期权总成交量增加,总成交量为3203703手,增加379568手,总持仓量继续回落,总持仓量为2978486手,较前一交易日减少94859手,其中认购大减160566,认沽增加65707。总成交量PCR为0.8341,减少0.0823,总持仓量PCR为1.3093,增加0.1903。50ETF10日历史波动率为19.58%,位于3年历史波动率50百分位和75百分位之间。主力购沽隐含波动率微笑较明显,主力购沽隐波全线上行。市场情绪偏谨慎。      商品期权:  
        3月18日豆粕期权总成交量为67934手,减少12478手,总持仓量为588166手,增加400手。连粕主连10日历史波动率为14.42%,位于3年历史波动率50百分位附近。期权主力平值附近购沽隐波持平。成交PCR增加,持仓PCR持平,市场情绪偏中性。  
        3月18日白糖期权总成交量为56288手,增加3624,总持仓量303566手,增加4060手。郑糖主连10日历史波动率为12.26%,位于3  年历史波动率50百分位附近。期权主力平值附近购沽隐波基本持平。成交PCR减少,持仓PCR持平,市场情绪偏中性。  
        3月18日铜期权总成交26682,减少26686手,总持仓量63926手,增加1668手。铜主连10日历史波动率为9.54%,位于3  年历史波动率10百分位附近。期权主力认购实值隐波回落,认购虚值隐波上升,认沽隐波也上升。成交PCR减少,持仓PCR减少,市场情绪偏乐观。  
        3月18日玉米期权总成交29528,增加8706手,总持仓量251928手,增加1536手。玉米主连10日历史波动率为8.31%,位于3  年历史波动率25百分位附近。期权主力平值附近购沽隐波持平。成交PCR减少,持仓PCR持平,市场情绪偏中性。  
        3月18日棉花期权总成交19410,减少4226手,总持仓量104638手,减少692手。棉花主连10日历史波动率为10.21%,位于3  年历史波动率25百分位附近。期权主力平值附近认沽隐波略有上升。成交PCR减少,持仓PCR持平,市场情绪偏中性。  
        3月18日橡胶期权总成交4366,减少4340手,总持仓量29582手,增加330手。橡胶主连10日历史波动率为18.73%,位于3  年历史波动率10百分位附近。期权主力平值附近购沽隐波持平。成交PCR持平,持仓PCR略减,市场情绪偏中性。  

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