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研究报告:宝城期货-上证50ETF期权晨报-190218

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-02-18 13:26:14
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 龙奥明
研报出处: 宝城期货 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 598 KB 分享者: ali****ng 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        市场行情与分析
        2019年02月15日,上证50ETF收于2.511,跌0.0560,跌幅为2.18%,成交量为8.53亿份。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        2019年02月15日,上证50ETF期权201902月份系列合约总成交量为1696789份,总持仓量为1417468份。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)所有月份系列合约总成交量为2305953份,总持仓量为2430532份。201902月份合约总成交量占所有月份合约总成交量的73.6%,201902月份合约总持仓量占所有月份合约总持仓量的58.3%。上证50ETF看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.86,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为1.17。
        随着政策面利好的密集出台,新年以来上证50ETF净值开始反弹,上证50ETF净值继续上涨。201902月平值期权隐含波动率移动至19.42%,当前上证50ETF的90日历史波动率为23.25%,隐含波动率连续回升,或与近期涨势较为迅猛有关,投资者利用期权避险的需求增加。
        

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