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研究报告:东莞证券-财富通期权每日策略-190212

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-02-12 16:49:25
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 符传岿,费小平,杨博光
研报出处: 东莞证券 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 839 KB 分享者: zou****er 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        1.上证50ETF  行情回顾
        2  月11  日上证50ETF  震荡上涨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上证  50ETF  收于  2.516  元,涨跌幅为0.96%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        2.  期权市场行情分析  
        2月11日成交量166.5万张,较前一天增加15.4%;当天持仓量226.3万张,较前一天增加5.1%。
        从认购认沽比例(CPR)来看,当天成交量认购认沽比CPR较前一天减少8.4%,当天持仓量认购认沽比CPR较前一天减小3%。说明短期看多情绪有所减小,中长期看多情绪有所减小。
        3.  期权波动率分析  
        历史波动率  
        2月11日上证50ETF的10  日波动率为13.1%(年化系数250),20  日波动率为13.7%,30  日波动率为14.8%,60日波动率为16.6%。整体而言,目前50ETF的10日历史波动率较前一天增加。
        隐含波动率  
        图5表示上周末当月认购期权隐含波动率随行权价的变化情况。由图可知,当月认购期权合约并未呈现明显形态;而当月认沽期权呈现左偏形态,表示深度虚值的认沽期权价格被低估。
        

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