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研究报告:宝城期货-上证50ETF期权晨报-190109

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-01-10 11:37:42
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 龙奥明
研报出处: 宝城期货 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 604 KB 分享者: 王****兴 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        市场行情与分析
        2019  年01  月08  日,上证50ETF  收于2.3,跌0.0070,跌幅为0.30%,成交量为3.91  亿份。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        2019  年01  月08  日,上证50ETF  期权201901  月份系列合约总成交量为733055  份,总持仓量为1735479  份。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)所以月份系列合约总成交量为871294  份,总持仓量为2374853  份。201901月份合约总成交量占所有月份合约总成交量的84.1%,201901  月份合约总持仓量占所有月份合约总持仓量的73.1%。上证50ETF  看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.76,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为0.66。
        随着国内外的诸多不利消息利空出尽,上证50ETF  净值开始反弹。201901  月平值期权隐含波动率移动至23.60%,当前上证50ETF  的90  日历史波动率为24.22%,而30  日历史波动率为14.22%,处于低位。
        

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