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研究报告:华宝证券-数量化策略跟踪评价周报:市场风格趋向均衡,被动指数策略表现优异-190108

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-01-09 16:17:08
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 张青
研报出处: 华宝证券 研报页数: 12 页 推荐评级:
研报大小: 1,412 KB 分享者: fenghuyouxi… 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    投资要点:
    多因子选股策略跟踪:从当期IC值来看,规模、动量以及盈利能力三个因子表现较好,绝对值依次为20.38%、16.18%、10.17%,风格因子的当期收益率也显示这三个因子表现较好。从当期IC值的正负号来看,动量、规模因子与盈利能力因子均为负,表明上周市场风格偏向小盘,前期盈利能力强的...展开全文>>

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