公开市场操作。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】12 月10 日-12 月14 日,央行公开市场无逆回购操作,MLF到期回笼2900 亿元,MLF 投放2860 亿元,公开市场净回笼40 亿元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)未来一周(12 月17 日-12 月21 日)无逆回购到期。
货币市场。截至12 月14 日,银行间同业拆借加权平均利率较上周末上升23.33BP 至2.74%,质押式回购加权平均利率较上周末上升30.83BP 至2.78%;短期利率方面,隔夜shibor 较上周末上升23.90BP 至2.6550%,1 周shibor 较上周末上升7.20BP 至2.6830%,2 周shibor 较上周末上升5.80BP 至2.6760%,1 个月shibor 较上周末上升13.80BP 至2.9660%;中期利率方面,3 个月shibor较上周末上升2.00BP 至3.1560%,6 个月shibor 较上周末下降0.30BP 至3.2740%,9 个月shibor 较上周末上升0.10BP 至3.4790%,1 年shibor 较上周末下降0.50BP至3.5200%。
国债市场。截至12 月14 日,短期国债到期收益率方面,1 月期品种较上周末上行20.79BP 至2.4137%,3 月期品种较上周末上行15.15BP 至2.5525%,6月期品种较上周末上行13.84BP 至2.5985%,1 年期品种较上周末上行1.92BP至2.4792%;长期国债到期收益率方面,3 年期品种较上周末上行3.43BP 至2.9153%,5 年期品种较上周末上行2.79BP 至3.0506%,10 年期品种较上周末上行6.15BP 至3.3468%;30 年期品种较上周末上行4.40BP 至3.8307%。
票据市场。截至12 月14 日,票据直贴利率(月息)较上周末下行1.0BP,珠三角、长三角、中西部、环渤海票据直贴利率(月息)分别为2.95‰、2.90‰、3.00‰、3.05‰;票据转贴现利率(月息)较上周末下行1.5BP 至2.55‰。
外汇市场。截至12 月14 日,美元兑人民币中间价较上周末上行86BP 至6.8750;美元兑人民币即期汇率较上周末上行177BP至6.8975,较中间价高225BP;美元兑离岸人民币即期汇率较上周末上行159BP 至6.9024,较在岸即期汇率高49BP。截至12 月13 日,人民币实际有效汇率指数为118.98。