50ETF：
        截止20180930  华夏上证50ETF  规模约413  亿元，周五收于2.423，跌幅约-0.082%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】一周总成交额约88.6  亿元，最新的份额统计约202  亿份（上周五约195  亿份）。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        50ETF  期权：
        上证50ETF  期权一周总成交额约23.28  亿元，其中认购和认沽期权一周总成交量分别约290.59  万张和238.93  万张。认购的最新持仓约136.50  万张（上周119.86  万张），认沽的最新持仓约103.69  万张（上周92.66  万张）。
        从加权P/C  比率中可看出，所有月份的比率值都大于1，  相比上周（1.562,3.606,2.911,2.423），近月合约值有所下降，P/C  比率和50ETF  相关系数已经有所下降，最新的系数为-0.36051。
        Delta  的绝对值显示，当月实值的认沽期权合约数量相对较多一点。Gamma  值在不同合约间波动较大,  Gamma  值比较大的合约集中在行权价2.350-2.500  附近。最大杠杆比率的认购合约是  [50ETF  购12  月2.55]  70.37，最大的认沽合约[50ETF沽12  月2.35]  杠杆比率是-55.36。
        上证50ETF  过去30  天，60  天和90  天的历史波动率分别为15.72%，27.33%和25.27%。流动性较高的认购和认沽期权的隐含波动率差不多是在20%-23%左右。
        策略展望：
        根据平价公式应用流动性较大的合约(当月行权价=2.45)和周五的认购和认沽期权的收盘价，还有SHIBOR  一个月的利率作为无风险利率，结果显示理论上不存在平价套利的机会。
        商品期权：
        在商品期权市场，白糖期权总成交了约11.27  万手（上周约11.44  万手），豆粕期权总成交了约23.37  万手（上周约88.98  万手）。
        风险提示：本报告通过对历史数据进行分析、建模、解释与回测，由于市场具有不确定性，所有结果仅在统计意义下有望获得良好投资效果，历史数据不代表未来业绩，敬请广大投资者注意策略失效的风险。