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研究报告:方正中期期货-期权市场全景数据报告:50ETF缩量下挫,主力认购持仓增多-181217

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-12-17 10:52:47
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 15 页 推荐评级:
研报大小: 1,184 KB 分享者: che****hel 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:
        50ETF期权:
        12月14日,沪指低开低走,震荡下行,尾盘大幅跳水,截至收盘缩量跌1.53%收于2593.74点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF跌1.22%收于2.423。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF期权总成交量回落,总成交量为1115775手,减少403916手,总持仓量上升,总持仓量为2401970手,增加66780手。总成交量PCR为0.8800,增加0.0336,总持仓量PCR为0.7597,减少0.0498。50ETF10日历史波动率为9.8%,位于3年历史波动率25百分位附近。主力认购隐含波动率微笑明显,主力认购隐波有所上升,认沽隐波下降。
        豆粕期权:
        12月14日,豆粕主连放量下行,尾盘有所回升,截至收盘跌1.33%收于2662点。豆粕期权总成交量增加,总持仓量继续上升。总成交量为84042手,增加55188手,总持仓量为327734手,增加17910手。总成交量PCR为0.9880,增加0.2673,总持仓量PCR为0.7416,增加0.0070。连粕主连10日历史波动率为21.28%,位于3年历史波动率75百分位附近。主力合约购沽的隐含波动率微笑不明显,主力平值附近隐波持平。
        白糖期权:
        12月14日,郑糖主连在周四夜盘拉升后,一路高位震荡,截至收盘涨1.02%收于4967点。白糖期权总成交量为39218手,增加23122手,总持仓量165630手,减少374手。总成交量PCR为0.6553,减少0.0175,总持仓量PCR为0.6327,增加0.0042.郑糖主连10日历史波动率为10.37%,位于3  年历史波动率50百分位附近。主力认购认沽合约隐含波动率微笑较明显,平值附近购沽隐波持平。
        铜期权:
        12月14日,铜主连震荡回落,截至收盘跌0.61%收于48890点。铜期权总成交49522,增加1002手,总持仓量66350手,增加952手。总成交量PCR为0.9428,减少0.0003,总持仓量PCR为1.1296,增加0.0028.  铜主连10日历史波动率为12.66%,位于3  年历史波动率25百分位附近。主力认购合约隐含波动率微笑明显,主力认购隐波大幅回落,认沽隐波回升。
        

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