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研究报告:方正中期期货-期权市场分析报告:50ETF 探底回升,买入牛市价差-181214

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-12-14 11:39:23
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 彭博,牛秋乐
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 9 页 推荐评级:
研报大小: 1,144 KB 分享者: hao****st 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:
        现货方面:50ETF  周三涨1.41%,收于2.453,市场有所回暖,家电板块整体上涨,带动建筑等板块继续上行。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】短期市场人气有所回升,贸易战进入休战期给了市场走高的可能,人民币短期也料将维持稳定,这意味着市场短期或将赢来较好的上涨行情,投资者可以逢低继续买入股票,或者买入牛市价差策略。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        期权方面:从成交及持仓上看,成交量出现回落,降到100  万手以下,持仓方面,认购期权回升较多,表明市场短期可能将继续上行。
        近期波动率出现震荡,15  日历史波动率回到18%以内,我们判断近期指数将探底反弹,波动率有回升的可能。
        策略推荐:
        短线投机策略:短线可①买入策略:买入3  月执行价格2.55  的认购期权。②卖出策略:短期卖出认沽期权12  月执行价2.5。
        组合策略:买入牛市价差策略:买入1  月2.5  认购,卖出1  月2.65  认购。

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