要点:
50ETF期权:
12月12日,沪指高开,全天围绕2600附近震荡,截至收盘缩量涨0.31%收于2602.15点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF涨0.25%收于2.419。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF期权总成交量有所回升,总成交量为806595手,增加125767手,总持仓量持续回升,总持仓量为2394877手,增加56249手。总成交量PCR为0.7979,增加0.0316,总持仓量PCR为0.7635,增加0.0115。50ETF10日历史波动率为0.76%,位于3年历史波动率25百分位附近。主力认购隐含波动率微笑明显,主力购沽隐波持平。
豆粕期权:
12月12日,豆粕主连窄幅震荡,截至收盘涨0.71%收于2701点。豆粕期权总成交略有增加,总持仓量也有所上升。总成交量为33996手,增加5152手,总持仓量为306218手,增加3456手。总成交量PCR为0.6406,减少0.2353,总持仓量PCR为0.7353,减少0.0196。连粕主连10日历史波动率为21.63%,位于3年历史波动率75百分位附近。主力合约购沽的隐含波动率微笑不明显,主力平值附近隐波持平。
白糖期权:
12月12日,郑糖主连窄幅震荡,截至收盘涨0.10%收于4918点。白糖期权总成交量为12826手,减少17082手,总持仓量165636手,增加850手。总成交量PCR为0.6614,减少0.2654,总持仓量PCR为0.6210,增加0.0237.郑糖主连10日历史波动率为10.55%,位于3 年历史波动率50百分位附近。主力认购认沽合约隐含波动率微笑较明显,平值附近购沽隐波持平。
铜期权:
12月12日,铜主连冲高回落,截至收盘涨0.14%收于49080点。铜期权总成交47730,减少680手,总持仓量65112手,增加326手。总成交量PCR为0.8937,减少0.0135,总持仓量PCR为1.1371,增加0.0136. 铜主连10日历史波动率为13.16%,位于3 年历史波动率25百分位附近。主力认购认沽合约隐含波动率微笑不明显,主力认购大幅回落,认沽实值隐波上升。