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研究报告:广发期货-期权日报:豆粕小幅反弹,白糖50ETF震荡运行-181213

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-12-13 13:27:53
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 蔡志成,陈俊州,张逸星
研报出处: 广发期货 研报页数: 15 页 推荐评级:
研报大小: 1,138 KB 分享者: boy****n3 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        期权策略
        豆粕期权:CBOT  美豆1  月合约收至919  美分/蒲式耳。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】据外电12  月12日消息,美国农业部周三公布,民间出口商报告向未知目的地出口销售110000  吨美国大豆,2018/19  市场年度付运。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)连粕5  月合约收于2708元/吨,小幅反弹,现货持稳为主。期权盘面隐含波动率整体维稳在17%水平,隐含偏度较小,预示标的波动幅度减少,且尾部发生概率降低。操作上,暂且观望。
        白糖期权:ICE  原糖期货3  月合约收至12.73  美分/磅。据外电12  月12日消息,印度2019/20  年度糖产量料减少,因该国两个主要生产区的干旱致农户缩减甘蔗种植面积。郑糖5  月合约收于4915  元/吨,产区报价持稳为主。期权盘面,平值期权的隐含波动率持平在15%附近;期权隐含偏度处于正常区间,市场情绪偏向中性,亦凸显郑糖在中枢区间运行的特征。操作上,暂且观望。
        50ETF  期权:50ETF  收至2.419,全天震荡弱势运行,隐含波动率震荡为主。期权总成交CPR  收至1.25;总持仓CPR  收至1.31,显示投资者情绪偏向中性。宏观方面,习近平12  月12  日在人民大会堂会见出席“2018  从都国际论坛”外方嘉宾。习近平强调,当前中国经济运行保持总体平稳、稳中有进;我们对中国经济长期向好的基本面有坚定信心,对中国经济保持中高速增长、迈向中高端水平有坚定信心。资金方面,央行公告,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,12  月12  日不开展逆回购操作。央行连续第34  个交易日未开展逆回购操作,12  日无逆回购到期,当日实现零投放零回笼。期权盘面,隐含波动率水平整体不高,近日维持在20%附近,12  月卖权赚钱效应较低;隐含偏度较小,预示标的发生尾部风险概率较低。操作上,暂且观望。
        

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