2018 年 11 月 26 日-12 月 2 日私募行业动态:
12 月 2 日晚间,银保监会发布《商业银行理财子公司管理办法》(下称《理财子公司管理办法》)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】与征求意见稿相比,《理财子公司管理办法》整体变化不大,主要从股权管理、自有资金投资、内控隔离和交易管控等三个方面进行了修改和完善。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)银保监会表示,商业银行可以结合战略规划和自身条件,按照商业自愿原则,通过设立理财子公司开展资管业务,也可以选择不新设理财子公司,而是将理财业务整合到已开展资管业务的其他附属机构。(澎湃新闻网)
12 月 2 日,中金所网站披露,自 12 月 3 日起调整三项股指期货交易标准:一是将沪深 300、上证 50 股指期货交易保证金标准统一调整为 10%,中证500 股指期货交易保证金标准统一调整为 15%;二是将股指期货日内过度交易行为的监管标准调整为单个合约 50 手,套期保值交易开仓数量不受此限;三是自 2018 年 12 月 3 日起,将股指期货平仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之 4.6。(国际金融报)
2018 年 11 月 26 日-12 月 2 日私募基金业绩回顾:
本周股市小幅反弹,上证综指上涨 0.34%,上证 50 上涨 1.2%,沪深 300上涨 0.93%,中小板指上涨 0.87%,创业板指上涨 1.58%。行业方面,农林牧渔、电气设备、食品饮料涨幅居前,分别上涨 2.6%、2.22%、2.15%,钢铁、家用电器、商业贸易跌幅居前,分别下跌 4.07%、1.36%、0.92%。本周全市场大类因子测算中,技术因子、规模因子、质量因子、盈利因子取得正收益,量化因子、成长因子、估值因子收益为负。股指期货方面,IF 基差贴水收敛,IH 升水幅度减小,IC 贴水扩大,截止周五,IF、IC 分别贴水0.15%、1.11%,IH 升 水 0.18%。债市方面,期限利差收窄,信用利差扩大。本周中债-综合净价(总值)指数小幅上涨 0.079%。商品市场,本周南华商品指数下跌 0.69%。黑色系、能源、工业品均有一定下跌,有色金属有所上涨。
本周股票投资策略私募产品周度平均收益为 0.36%。纳入统计的 3028 只产品中,本周收益率分布在 0%~1%区间的产品数量较多,约占比 41%,约六成股票策略私募产品取得正收益。其他策略中,量化对冲策略、期货宏观策略、固定收益策略的平均收益率分别为 0.52%、0.54%、0.19%。
按照股票投资策略私募公司规模分类,在本周的统计样本中,规模小于 10亿的公司旗下的产品依旧占大多数,为 2332 只。样本中,管理规模在 50-100 亿之间的公司旗下的产品本周取得正收益的比例相对较高,约78.38%。