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研究报告:宝城期货-上证50ETF期权晨报-181205

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-12-06 13:49:54
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 龙奥明
研报出处: 宝城期货 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 597 KB 分享者: luj****988 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        内容摘要:
        上证50ETF、期权行情与分析
        上证50ETF期权附表附图
        市场行情与分析
        2018年12月04日,上证50ETF收于2.49,涨0.0080,涨幅为0.32%,成交量为5.17亿份。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        2018年12月04日,上证50ETF期权201812月份系列合约总成交量为884150份,总持仓量为1527603份。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)所以月份系列合约总成交量为1022718份,总持仓量为1900692份。201812月份合约总成交量占所有月份合约总成交量的86.5%,201812月份合约总持仓量占所有月份合约总持仓量的80.4%。上证50ETF看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.97,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为0.87。
        随着国内政策面的诸多利好消息密集出台,以及中美贸易战休战的消息,上证50ETF净值震荡上行。201812月平值期权隐含波动率移动至22.65%,而当前上证50ETF的90日历史波动率为25.62%,隐含波动率显著回落。

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