要点:
50ETF期权:
12月5日,沪指受美股暴跌影响低开高走,截至收盘跌0.61%收于2649.81点,跌幅有所减小。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF跌0.44%收于2.479。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF期权总成交量回落,总成交量为945936手,减少77682手,总持仓量持续回升,总持仓量为1989231手,增加88539手。总成交量PCR为0.9935,增加0.0272,总持仓量PCR为0.8744,增加0.0089。50ETF10日历史波动率为12.18%,位于3年历史波动率25百分位和50百分位之间。主力认购认沽隐含波动率微笑不明显,主力购沽隐波基本持平。
豆粕期权:
12月5日,豆粕主连震荡回升,截至收盘涨1.23%收于2718点。豆粕期权总成交量继续回落,总持仓量也有所减少。总成交量为123578手,减少102516手,总持仓量为633196手,减少5952手。总成交量PCR为1.5150,增加0.2911,总持仓量PCR为0.7753,减少0.0594。连粕主连10日历史波动率为21.27%,位于3年历史波动率75百分位附近。主力合约购沽的隐含波动率微笑不明显,主力平值附近隐波持平。
白糖期权:
12月5日,郑糖主连窄幅震荡,截至收盘涨0.06%收于4884点。白糖期权总成交量为18488手,减少15806手,总持仓量160914手,增加2160手。总成交量PCR为0.8319,减少0.0461,总持仓量PCR为0.6182,减少0.0046.郑糖主连10日历史波动率为12.56%,位于3 年历史波动率50百分位附近。主力认购认沽合约隐含波动率微笑较明显,平值附近购沽隐波持平。
铜期权:
12月5日,铜主连震荡下行,截至收盘跌1.20%收于49350点。铜期权总成交62326,增加15578手,总持仓量62172手,增加354手。总成交量PCR为0.5917,减少0.2147,总持仓量PCR为1.0684,减少0.0473. 铜主连10日历史波动率为14.60%,位于3 年历史波动率50百分位附近。主力认购认沽合约隐含波动率微笑不明显,主力认购隐波回升,认沽隐波回落。