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研究报告:五矿经易期货-上证50ETF期权:盘后,市场震荡行情,卖出宽跨式组合-181114

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-11-15 11:08:59
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 五矿经易期货 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 1,003 KB 分享者: dav****ay 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        【行情要点】
        资金方面:今日央行公开市场不开展逆回购操作,连续第七个交易日不操作,另当日无逆回购到期。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        50ETF:  今日50ETF  低开后弱势振荡,午后加速下跌,截至收盘,下跌0.034,跌幅1.36%,报收2.475;成交量为673.16  万手,较前一日减少27.63%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        股指期货:IH1811  下跌37.0,跌幅1.50%,报收2428.6。
        【期权盘面】
        期权合约:今日期权总成交量115.67  万张,总持仓量242.64  万张。
        当月期权合约:
        成交量96.55  万张,减少18.53%,其中认购54.30  万张,认沽42.25  万张;
        持仓量167.51  万张,增加1.15%,其中认购97.66  万张,认沽69.85  万张;
        隐含波动率30.82%,小幅下降1.13%。
        操作建议:今日50ETF  弱势震荡下行,市场情绪低迷;日线上50ETF  报收阴线,结束连续两根阳线,继续围绕60  天均线上下震荡;50ETF  期权成交量大幅减少,隐含波动率逐渐回落。操作上建议:构建卖出50ETF  期权宽跨式组合策略,注意控制风险和做好仓位管理。
        

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