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研究报告:光大证券-RSRS择时模型日报:模型指标偏向小盘-181113

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-11-14 10:59:38
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘均伟,周萧潇
研报出处: 光大证券 研报页数: 5 页 推荐评级:
研报大小: 788 KB 分享者: jam****he 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多中证500、创业板指,对上证综指、沪深300的观点偏谨慎。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】今日(11月13日)收盘后,跟踪的各宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,中证500指标值大幅回升,沪深300指标值下降,指标值偏向小盘股。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)从高频指标来看,上证综指、沪深300空仓信号较多,而中证500、创业板指高频信号全面持仓,短期观点同样偏向中小创。综合日频指标来看,我们目前对市场整体观点较为中性。
        市场运行情况:今日(11月13日)市场低开后一路走高,成交量显著放大,中小创延续昨日强势表现,创业板指成交量创历史新高。各宽基指数表现如下:上证综指上涨0.93%,上证50上涨0.74%,沪深300上涨1.01%,中证500上涨1.83%,创业板指上涨1.70%。资金方面,沪港通中沪股通资金流入11.82亿元,港股通资金流入9.72亿元;而深港通中深港通资金流入12.14亿元,港股通资金流入1.67亿元。
        风险提示:结果均基于模型和历史数据,模型存在失效的风险。
        

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