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研究报告:国信证券-金融工程数量化投资周报:本周组合超额收益0.83%-181112

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-11-13 14:48:45
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 黄志文,邹璐
研报出处: 国信证券 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 526 KB 分享者: asd****99 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        量化模型1  号选股模型历史绩效
        国信金工-量化模型1  号自2013  年在Wind  组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        组合本周表现:跑赢市场0.83%
        本周(截止到2018  年11  月9  日)组合获得超额收益0.83%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)模拟组合绝对收益为-2.93%,沪深300  指数涨幅为-3.74%。组合的超额收益为0.83%,日胜率为100%。五个交易日超额收益分别为:0.29%、0.28%、0.08%、0.05%、0.11%。
        本期模拟组合绝对收益为-3.96%,超额收益为0.69%
        截止至2018  年11  月9  日收盘,模拟组合总体收益为-3.96%,跟踪标的指数沪深300  收益为-4.65%,超额收益为0.69%。
        模拟组合月度收益情况
        截止至2018  年11  月09  日模拟组合在最近十二个月获取3.81%的超额收益率,十二个月月度胜率为58.33%。其中每月超额收益率分别为:-0.1%、-0.04%、1.27%、-0.04%、0.13%、0.66%、1.5%、1.88%、-1.68%、-1.04%、1.22%、0.01%。
        量化模型1  号策略量化绩效评价
        从(2009  年1  月7  日)第一期到最新一期(2018  年11  月9  日)共进行了120次换仓。组合累计获得了512.17%,沪深300  指数同期累计收益率为168.21%,组合超额收益为304.39%。组合其日胜率61.92%、月胜率79.83%,季度胜率90%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。

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