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研究报告:东莞证券-财富通期权每日策略-181016

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-10-16 16:32:43
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 符传岿,费小平,杨博光
研报出处: 东莞证券 研报页数: 5 页 推荐评级:
研报大小: 787 KB 分享者: Coc****07 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        【期权市场行情】
        1.上证50ETF  行情回顾
        10  月15  日上证50ETF  震荡下跌。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上证  50ETF  收于  2.463  元,涨跌幅为-1.24%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        2.  期权市场行情分析
        当天成交量176.9  万张,较前一天减少20.5%;当天持仓量210.6  万张,  较前一天增加6.8%。
        从认购认沽比例(CPR)来看,当天成交量认购认沽比(VOL  CPR)较前一天减少11.4%,当天持仓量认购认沽比(OI  CPR)较前一天增加7.02%。说明短期看多情绪有所减小,中长期看多情绪有所增加。
        3.  期权波动率分析
        历史波动率
        当天上证50ETF  的10  日波动率为36.9%(年化系数250),  20  日波动率为32%,30  日波动率为28.3%,60  日波动率为25.1%。整体而言,目前50ETF  的10  日历史波动率较前一天有所减小。

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