要点:
50ETF期权:
10月15日,沪指小幅低开震荡,午后跳水,截至收盘跌1.49%收于2568.10点,失守2600点关口。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF大跌1.24%收于2.463。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF期权总成交量继续回落,总成交量为1769109手,减少456045手,总持仓量继续上升,总持仓量为2106067手,增加134235手。总成交量PCR为0.9105,增加0.1040,总持仓量PCR为0.6364,减少0.0447。50ETF10日历史波动率为19.13%,位于3年历史波动率50百分位和75百分位之间。主力认购认沽隐含波动率微笑不明显,主力认购认沽隐波全线回升。
豆粕期权:
10月15日,豆粕主连窄幅震荡,截至收盘跌0.89%收于3433点。豆粕期权总成交量回落,总持仓量有所增加。总成交量为143704手,减少80958手,总持仓量为461300手,增加9710手。总成交量PCR为0.7888,增加0.1775,总持仓量PCR为1.1249,减少0.0788。连粕主连10日历史波动率为18.09%,位于3年历史波动率75百分位附近。主力合约购沽的隐含波动率微笑较明显,平值附近认购认沽期权隐波持平。
白糖期权:
10月15日,郑糖主连窄幅震荡,截至收盘涨0.37%收于5116点。白糖期权总成交量为59836手,增加3972手,总持仓量290544手,增加9410手。总成交量PCR为0.5469,减少0.3492,总持仓量PCR为0.6535,减少0.0119.郑糖主连10日历史波动率为14.93%,位于3 年历史波动率50百分位附近。主力认购认沽合约隐含波动率微笑较明显,平值附近隐波持平。
铜期权:
10月15日,铜主连横盘震荡,截至收盘涨0.16%收于50570点,CU1901涨0.24%收于50260点。铜期权总成交15614手,减少7454手,总持仓量25246手,增加794手。总成交量PCR为0.6851,减少0.0662,总持仓量PCR为1.0107,减少0.0148. 铜主连10日历史波动率为13.08%,位于3 年历史波动率25百分位附近。主力认购认沽合约隐含波动率微笑不明显,呈倾斜状,认购认沽期权隐波全线回落。