50ETF：
        华夏上证  50ETF  目前最新规模约  341  亿元，周五收于  2.475，跌幅约达—0.642%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】一周的日均成交额约  14.9  亿元,总成交额约  74.5  亿元，比上周成交额  61.9  亿元多出约  12.6  亿元。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        50ETF  期权：
        上证  50ETF  期权一周总成交额约  34.25  亿元，其中认购和认沽期权一周总成交量分别约  344.86  万张和  317.19  万张。认购的最新持仓约  132.24  万张（上周  113.23  万张），认沽的最新持仓约  87.23  万张（上周  80.92  万张）。
        从加权  P/C  比率中可看出，每个月份的比率值都大于  1，但是相比上周（1.596,1.913,1.128,1.350），当月和次月的加权  P/C  比率都出现了一定程度的下降。
        Delta  的绝对值显示，当月实值的认沽期权合约的数量相对比较多。Gamma  值在不同合约间波动较大,  Gamma  值比较大的合约集中在行权价  2.400  到  2.550  附近。最大杆杆比率的认购合约是  [50ETF购9月2.60]  30.01，最大的认沽合约[50ETF沽  9  月  2.35]杆杆比率是-31.38。
        上证  50ETF  过去  30  天，60  天和  90  天的历史波动率分别为20.78%，22.79%和  20.77%。流动性前三的认购期权的隐含波动率值域[27%，27.4%],认沽期权的隐含波动率值域[24.2%，25.2%]，相比历史波动率，市场后期波动会稍微偏强。
        策略展望：
        根据平价公式应用流动性较大的合约(当月行权价=2.50)和周五的认购和认沽期权的收盘价，还有  SHIBOR  一个月的利率作为无风险利率，结果显示理论上不存在平价套利的机会。
        商品期权：
        在商品期权市场，白糖期权总成交了约  18.2  万手（上周约16.36  万手），豆粕期权总成交了约  53  万手（上周约  28.02万手）。
        风险提示：本报告通过对历史数据进行分析、建模、解释与回测，由于市场具有不确定性，所有结果仅在统计意义下有望获得良好投资效果，历史数据不代表未来业绩，敬请广大投资者注意策略失效的风险。