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研究报告:方正中期期货-期权市场策略日报-180918

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-09-18 12:32:36
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 9 页 推荐评级:
研报大小: 1,485 KB 分享者: 123****ong 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:
        50ETF
        9月17日,沪指低开低走,一路下行,截至收盘跌1.11%收于2651.79点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF跌0.93%收于2.452。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF期权总成交量继续回落,总成交量为1132065手,减少205582手,持仓量也有所减少,总持仓量为2193549手,减少1127手。总成交量PCR为0.8573,减少0.0038,总持仓量PCR为0.6639,增加0.0043。虽然上周美方向中国提议进行新一轮的贸易谈判,但有消息称美国将在本周发布对中国2000亿美元商品加征关税的消息,后市市场不确定性将增大。当前市场信心不足,量能又创新低,股市震荡磨底的格局未改变,抄底资金需谨慎。此外,目前市场受情绪影响较大,投资者要及时关注市场后续动向,建议轻仓操作,注意止盈止损。个人意见,仅供参考。
        合约推荐:单边看多可选择卖出50ETF沽9月2.45。
        卖50ETF购2.50,同时卖出50ETF沽2.45.
        豆粕
        9月17日,豆粕主连跳涨高开,横盘震荡,截至收盘涨1.22%收于3158点。豆粕期权总成交量增加,总持仓量有所回落。总成交量为86304手,增加34446手,总持仓量为481872手,减少7064手。总成交量PCR为0.8561,减少0.2587,总持仓量PCR为1.0512,增加  0.0214。猪瘟影响还在持续,昨日又确认内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗发生一起生猪非洲猪瘟疫情。此外,之前USDA报告公布,2018/19年度美国大豆年末库存和产量预估再度上调,这些都将继续打压豆粕价格。但是由于中美贸易之间的不确定性,新一轮谈判能否达成令人期待的结果,令人怀疑,并且黑龙江省受天气影响,大豆预计将减产,这些将继续支撑豆粕价格在高位运行。预计后市豆粕会继续震荡上行到3180点附近。因此,目前来看,建议短线仍看多,注意及时止盈止损。个人意见,仅供参考。
        合约推荐:  可选择卖出m1901-P-3100
        卖m1901-C-3200,同时卖出m1901-P-3100.
        白糖
        9月17日,郑糖主连宽幅震荡,截至收盘跌0.10%收于4975点。白糖期权总成交量为63888手,增加25242手,总持仓量264682手,增加3308手。总成交量PCR为0.4437,减少0.3022,总持仓量PCR为0.6679,减少0.0071。白糖冲高大幅回落,台风“山竹”未给广东及广西的甘蔗主产区造成重大损失,反而带来大量降水,或许未来食糖产量还会有所增加。此外,上周五国际糖价大幅回落,美国ICE交易所原糖主力合约跌幅接近6%,8月下旬以来的反弹行情结束的可能性较大,对于国内市场的提振作用也会减弱.目前现货销售旺季逐渐趋向结束,新糖上市日益临近,供需矛盾对糖价继续产生压力,白糖后市维持弱势震荡格局应该不变,有可能会创新低。建议短线看空,注意及时止盈止损,个人意见,仅供参考。
        合约推荐:单边看空可选择买入SR901P4900

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