上证50ETF行情回顾
上周上证50ETF 震荡微跌。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截止上周最后一个交易日,上证 50ETF收于 2.475 元/份,周涨跌幅-0.64%,上周各交易日分别涨跌-1%、-0.69%、-0.69%、1.4%、0.36%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
◆ 期权市场行情分析
上周期权日均成交量132.4万张,较前一周增加0.47%,上周期权日均持仓量213.98万张, 与前一周相比增加15.8%。
从认购认沽成交比例来看,上周末期权合约成交量的认购认沽比例比前一周周末增加6.77%,期权合约持仓量的认购认沽比例比前一周周末增加8.36%,说明上周短期看多情绪有所增加,中长期看多情绪有所增加。
◆ 期权波动率分析
截止上周末,上证50ETF的10 日波动率为19.8%(年化系数250),20 日波动率为17.8%,30 日波动率为20.8%,60日波动率为22.8%。整体而言,目前50ETF的10日历史波动率比上周末基本持平。
当月认购期权合约呈右偏形态,当月认沽期权合约呈左偏形态;次月认购合约及次月认沽期权的行权价与隐波暂未呈现明显倾斜或微笑形态。
◆ 期权策略推荐与模拟交易绩效跟踪
上周五大盘全天窄幅震荡,缩量收跌,未能延续反弹格局。上证50先抑后扬,延续了反弹格局,表现相对强势。个股板块涨跌互现,其中食品饮料和汽车板块走势强劲,而军工、计算机和通信板块出现大幅回调,创业板则继续弱势再创年内新低。市场交投略微清淡,谨慎观望态势不改。从市场环境来看,消费与工业数据稳中有升,加上央行持续注入流动性,有助市场信心回暖。整体来看,观望态势下大盘走势仍有反复,但经济数据有所回暖,对市场有所支撑,短线大盘可能仍有震荡整固,但中期有机会逐步企稳格局,继续关注量能变化。
推荐策略:(1)本周暂空仓观望。上周9 月11 日上午收盘价买入平仓持有的8 月31 日开盘卖出开仓的1 张50ETF 购9 月2650 合约(10001242.SH)。(具体介绍详见正文)
模拟交易绩效跟踪:(1)1 号卖出策略,持仓8 个交易日,保证金占账户资金3 成,平仓收益率为1.21%。(具体策略盈亏详见每日盈亏统计表和历史策略绩效回顾)