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研究报告:方正中期期货-期权市场全景数据报告-180914

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-09-14 12:03:59
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 14 页 推荐评级:
研报大小: 1,481 KB 分享者: ang****943 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:
        50ETF期权:
        9月13日,沪指高开低走,一路下行,午后强势反弹上演V型反转,截至收盘涨1.15%收于2686.58点,止三连阴。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF涨1.40%收于2.466。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF期权总成交量有所回升,总成交量为1510928手,增加136020手,持仓量继续上升,总持仓量为2211584手,增加22780手。总成交量PCR为0.8736,增加0.0261,总持仓量PCR为0.6351,增加0.0110。50ETF10日历史波动率为16.20%,位于3年历史波动率50百分位附近。主力认购认沽隐含波动率微笑不明显,呈右倾形状,主力认购合约平值附近隐波有所回调。
        豆粕期权:
        9月13日,豆粕主连大幅跳水,截至收盘跌2.70%收于3099点。豆粕期权总成交量增加,总持仓量也继续上升。总成交量为137820手,增加55128手,总持仓量为489966手,增加7598手。总成交量PCR为0.8908,增加0.0870,总持仓量PCR为1.0327,增加  0.0061。连粕主连10日历史波动率为18.01%,位于3年历史波动率75百分位和50百分位之间。主力合约购沽的隐含波动率微笑明显,主力平值附近期权隐波与前一交易日基本持平。
        白糖期权:
        9月13日,郑糖主连震荡上行,截至收盘涨1.45%收于4979点。白糖期权总成交量为38938手,增加13462手,总持仓量260396手,增加1190手。总成交量PCR为0.9328,增加0.1626,总持仓量PCR为0.6665,增加0.0018.郑糖主连10日历史波动率为13.11%,处于3  年历史波动率50百分位附近。主力认购认沽合约隐含波动率微笑不明显,主力合约平值附近隐波与前一交易日基本持平。

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