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研究报告:齐鲁证券-策略专题研究:山东优势30股票池量化投资组合-091110

股票名称: 股票代码: 分享时间:2009-11-10 15:28:26
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 尤文静
研报出处: 齐鲁证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 208 KB 分享者: bfd****19 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        l  我们的量化投资策略基于CAPM资本资产定价模型和线性规划的数值方法,在山东优势30股票池中,采用完全数量化模型的方法筛选出投资组合,力图降低投资风险,并实现在既定风险下的收益最大化。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        l  齐鲁证券山东上市公司的调研,基于长期跟踪和大量实地考察的研究成果,经受住了市场的检验。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)我们选用山东优势30股票池,保证了在数量化选股过程中做到完全依赖于市场数据,不涉及任何的主观因素,由模型参数与数据给出投资组合中各只股票的权重配置。
        l  经过CAPM模型和线性规划的计算,共有潍柴动力、山东黄金、海信电器三只股票被筛选出来,其权重分别为0.5、0.3647和0.1326。投资组合在三只股票间的权重配置,既保证了组合的风险小于大盘,又实现了在此风险下的收益最大化。组合的本周预期收益为3.7%。在本周的第一个交易日,上述组合的表现异常抢眼,单日组合收益为3.77%,已经超过了周预期收益。投资组合在本周首个交易日的优异表现也初步验证了我们的量化策略的有效性。
        l  齐鲁证券产品与策略开发部量化投资策略包括量化选股策略和国外主要量化策略的专题报告。在国外主要量化策略的研究报告中,我们将介绍当前国际主流的策略产品,并检验其在我国A股市场的有效性。对于适合我国证券市场的量化策略,我们会进一步完善其算法,并纳入我们的策略产品系列。我们以量化投资周报的形式报告我们逐渐丰富的量化模型,并且对这些量化模型进行持续跟踪和修正。

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